Het fonds
“If you can learn to create a state of mind that is not affected by the market’s behavior, the struggle will cease to exist…”
Mark Douglas
Maximailiseer winst, beperk verliezen: profiteer van onze handelsstrategie zonder ‘overnight’ blootstelling aan de markt.
Het MID Leverage Growth Fund maakt gebruik van een handelsstrategie die in de afgelopen jaren is ontwikkeld en verfijnd. Ons team begon met het ontwikkelen van dit model en de strategie in 2017.
Voorafgaand aan de beslissing van de drie oprichters van MID Capital om in 2021 gezamenlijk te gaan handelen, werd het model gevalideerd en geanalyseerd door een gespecialiseerd bureau. De bevestiging die volgde, motiveerde ons om MID Capital verder te ontwikkelen en een AFM-geregistreerd fonds op te richten.
Aan de basis van het model ligt een dataset met meer dan 43 jaar aan historische koersgegevens. Het model analyseert de dagelijkse range en richting van de onderliggende waarde op basis van deze dataset. Dit wordt gecombineerd met een reeks econometrische berekeningsmethoden, resulterend in een set statistieken die ten grondslag liggen aan onze handelsstrategie.
Al onze dagelijkse handelsbeslissingen en activiteiten worden uitsluitend gebaseerd op deze dataset.
Geen emoties, geen onderbuikgevoelens, no fear, no greed…
Meer dan 43 jaar historische data
Cumulatief rendement sinds 2013 (backtest)
Onze backtest toont aan dat in slechts 20% van de handelsdagen meer dan 70% van de jaarlijkse winst wordt gegenereerd.
Een opvallend voorbeeld hiervan is de periode van september tot december 2008, na het faillissement van Lehman Brothers. Binnen 49 handelsdagen daalde de S&P500 met ongeveer 40%. Tijdens die periode sloot de S&P500 slechts 17 keer in het groen. Van die 17 dagen vertoonden er 4 een stijging van meer dan 8%. Als gevolg hiervan eindigde de backtest van de MID LGF-strategie ruim in het groen, terwijl een ‘buy & hold’-strategie op basis van de S&P500 met 40% onderuitging. (15 september tot 20 november 2008)
MID LGF 2008: Sep -9,5% | Okt 35,6% | Nov 2,5% | Dec 10,7%
Maandelijks bruto rendement | Live Trading
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.9% | 13,4% | -9,3% | 12,6% | 31,7% |
| 2024 | 5,4% | -4,3% | -8,1% | -8,5% | -15,5% |
| 2025 | 3,9% | 3,9% |
Onze backtest tijdens crisis
De rendementen uit onze backtest tijdens periodes van crises zijn buitengewoon hoog. Dit kan lastig te presenteren zijn, gezien de extreme aard van de rendementen. Echter, het betreft hier 100% data, precies zoals wij handelen, dus we kunnen er niet omheen. Deze opmerkelijke rendementen zijn grotendeels te wijten aan de extreme volatiliteit die optreedt tijdens crisissituaties. Ons verlies wordt gemaximaliseerd door gebruik te maken van stops, en als de opening buiten onze vastgestelde drempels valt (gap), blijven we aan de zijlijn.
Deze enorme volatiliteit leidt vaak tot aanzienlijke opwaartse correcties. Neem bijvoorbeeld de periode september tot november 2008, toen de S&P meerdere keren met meer dan 8% steeg. Gecombineerd met het gebruik van futures, waarbij de hefboom (leverage) zorgt voor een groter rendement, resulteert dit in aanzienlijke rendementen.
We hebben de backtest op dagbasis inzichtelijk gemaakt voor een gedetailleerd overzicht van onze prestaties.
| MID LGF | S&P500 | DOW JONES | MSCI World | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 Inflatie | Supply Chain | 39,6% | -19,4% | -8,8% | -17,7% |
| 2020 Covid Crisis | 63,2% | 16,3% | 7,3% | 16,5% |
| 2018 Handelsoorlog China | 6,6% | -6,2% | -5,6% | -8,2% |
| 2008 Krediet Crisis | 52,6% | -38,5% | -33,8% | -40,3% |
| 2008 Lehman (Sep-Dec) | 39,3% | -32,6% | -26,0% | n.a. |
| 2002 dot.com bubble | 44,9% | -23,4% | -16,8% | -19,5% |
| 2000 dot.com bubble | 71,5% | -10,1% | -6,2% | -12,9% |
| 1990 Golf oorlog | 21,7% | -6,6% | -4,3% | -16,5% |
We zijn data gedreven
MID Capital opereert volgens een strategie die volledig gebaseerd is op data, waarbij dagelijks posities worden ingenomen en gesloten in derivaten (futures) met Amerikaanse indices als onderliggende activa.
Het model genereert dagelijks een ‘stop-loss’-niveau op basis van meer dan 43 jaar historische gegevens. Deze stop vertegenwoordigt het maximaal acceptabele dagelijkse verlies en biedt voldoende ruimte voor de index om ’te ademen’.
Het MID-datamodel en de berekeningen zijn extern gevalideerd door een gespecialiseerde partij in 2022.
Neem contact met ons op
Heeft u vragen over het fonds?
Wilt u teruggebeld worden?
Vul het contact formulier in en we nemen contact met u op.
