Het fonds
“If you can learn to create a state of mind that is not affected by the market’s behavior, the struggle will cease to exist…”
Mark Douglas
Maximaliseer kansen, beperk risico’s
Het MID Leverage Growth Fund hanteert een volledig data-gedreven handelsstrategie waarbij risico centraal staat. Posities worden uitsluitend ingenomen op basis van vooraf gedefinieerde regels en statistische analyse, niet op basis van emoties, nieuws of marktverwachtingen.
De strategie handelt dagelijks in een beperkt aantal liquide markten, momenteel S&P 500, Russell 2000 en goud. Posities worden geopend en gesloten binnen de actieve handelsuren van de betreffende markt. Er is geen structurele overnight blootstelling aan aandelenmarkten. Goud futures kennen een vrijwel continue handelscyclus; ook binnen deze markt wordt strikt gewerkt met vooraf vastgestelde stop-losses en risicolimieten.
Aan de basis van het model ligt een dataset met meer dan 25 jaar historische koersdata. Dagelijks analyseert het model marktbewegingen, volatiliteit en risico-parameters om te bepalen of en hoe er wordt gehandeld. Het maximale verlies per handelsdag is vooraf begrensd.
Alle handelsbeslissingen volgen vaste regels en zijn volledig reproduceerbaar. De strategie is ontworpen om kansen te benutten in verschillende marktomstandigheden, met continue aandacht voor risicobeheersing.
Geen emoties, geen onderbuikgevoelens, no fear, no greed…
Bruto rendement | Live Trading
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.9% | 13,4% | -9,3% | 12,6% | 31,7% |
| 2024 | 5,4% | -4,3% | -8,1% | -8,5% | -15,5% |
| 2025 | 3,7% | 20,4% | -4,7% | -6,8% | 12,2% |
| 2026 | 3,4% | 3,4% |
Onze backtest tijdens crisis
In periodes van marktstress laat onze historische analyse zien dat het gedrag van het model kan afwijken van reguliere marktomstandigheden. De belangrijkste verklaring hiervoor is extreme volatiliteit. Juist in zulke omstandigheden wordt de werking van de strategie zichtbaar.
Het neerwaartse risico per handelsdag is vooraf begrensd door vaste stop-losses. Wanneer markten openen buiten vooraf vastgestelde bandbreedtes (zogeheten gaps), wordt niet gehandeld. Hierdoor blijft het verlies beheersbaar, ook in onrustige markten.
Tegelijkertijd zorgen sterke intraday-bewegingen, die tijdens crises regelmatig voorkomen, voor kansen aan de opwaartse kant. In 2008 bijvoorbeeld kende de S&P 500 meerdere handelsdagen met stijgingen van meer dan 8%. In combinatie met het gebruik van futures kan dit leiden tot relatief sterke dagresultaten.
Onze backtest is gebaseerd op een historische simulatie op dagbasis, uitgevoerd volgens dezelfde regels en risicoparameters als de huidige strategie. De analyse is bedoeld om inzicht te geven in het gedrag en de risicodynamiek van het model onder extreme marktomstandigheden en vormt geen garantie voor toekomstige resultaten.
Waarom 3 waardes?
De huidige strategie combineert drie markten met verschillend gedrag en lage onderlinge correlatie:
- S&P 500 – hoge liquiditeit, efficiënte prijsvorming
- Russell 2000 – andere volatiliteitsdynamiek dan large caps
- Goud – afwijkend marktgedrag, vooral in stressperiodes
Door deze combinatie ontstaat spreiding binnen het tradingmodel zelf, niet via klassieke assetallocatie. Historisch laat de strategie een zeer lage correlatie zien met de S&P 500 en daarmee beperkte samenhang met traditionele aandelenmarkten.
Neem contact met ons op
Heeft u vragen over het fonds?
Wilt u teruggebeld worden?
Vul het contact formulier in en we nemen contact met u op.
