Afgelopen vrijdag was het 15 jaar geleden dat Lehman Brothers failliet ging.
De S&P500 daalde vervolgens in 49 handelsdagen met 40%: van 1.251 tot 746. Op basis van een ‘buy & hold’ strategie hebben dat soort crashes uiteraard veel en langdurige impact. Pas in December 2010 klom de S&P500 weer over de 1.250 punten heen van 15 september 2008.
Wij handelen op basis van ‘buy & sell’. Dagelijks sluiten we onze positie waardoor er geen ‘overnight’ risico’s zijn en we altijd op 0 starten bij opening van de beurs, ook als die ruim in de min opent dus. Daarnaast maken we gebruik van futures (termijncontracten) waarbij de hefboom het resultaat uitvergroot.
Omdat we enkel en alleen op basis van data handelen kunnen we eenvoudig terugkijken wat het resultaat was geweest wanneer we hadden gehandeld gedurende de Lehman Brothers crash vanaf 15 september 2008.
In de 49 dagen na het faillissement van Lehman tot de laagste koers op 20 november van dat jaar waren er 32 dagen van daling en 17 van stijging. Van die 49 dagen zouden wij er 21 hebben gehandeld, daarvan hadden we vervolgens 80% van de dagen verlies gemaakt. De maximale aaneengesloten daling was 5 dagen verlies, tussen 26 september en 9 oktober.
De 4 resterende winstdagen waren echter goed voor grofweg 30 risk units (verliesbedrag bij raken van het stoploss niveau) waarmee er overall een rendement werd gerealiseerd van 28,6% in de periode dat de S&P zelf dus met 40% (op het laagste punt in november) onderuit ging.
De grootste winstdag was 13 oktober met een plus van 11,6% (ca. 30% omgerekend in fonds rendement). Op onze Fonds pagina zie je nog meer rendementen uit onze backtest gedurende periodes van crashes en hevige turbulentie.
Wil je meer weten over wat en hoe we dit nu precies doen of wil je participeren in ons fonds, neem dan vooral contact met ons op.
Participeren kan vanaf €100.000,-.
